【57】1/30~2/3の運用結果
こんにちは。
今週は「さらなるリスク低減」を実行します。
１．運用結果 「プラス４．２３％」
２．取引回数はフツーです「４１回」
３．現在のリスクをおさらい「さらに低くする」
上記のとおり。順番に見ていきます。
■１．運用結果 「プラス４．２３％」
海外製EA「Flex EA」でFX自動売買しています。
» Flex EA 公式サイト
2022年末、
リアル口座は完全停止しました。
▢2022年末までの運用結果
合計利回り「プラス４９．４５％」
合計損益「プラス３２６，３７１円」利回りについては、入金額の66万円に対しての数字。
入金額が「7週間」で「1.5倍」になりました。
こちらの投稿で紹介しています。
2023年は、
3月の米国FOMCまではリアル口座を停止。
米国FOMC開催日
» 3月21日（火） 〜 22日（水）
理由としては、
相場環境が不安定になると考えているから。
EAには、以下の欠点があります。
EAは一方通行の値動きに弱い
つまり、トレードに不向きな期間とみています。
生き延びたいなら、見ないふりをしてはいけない。備えることだ。
出典：MEGATHREATS（メガスレット）世界経済を破滅させる10の巨大な脅威 (日本経済新聞出版) (ヌリエル・ルービニ)
相場環境をチェックしながら、
デモ口座を動かす。
このプロセスから、多くの学びを得ることを目標とします。
▢今週の運用結果 - 1/30~2/3
口座A：
» 週間利回り：プラス２．１４%
» 週間損益：プラス３３，５５６円
» 含み損益：マイナス４８，３６７円 → ０円
» 取引回数：１２回
口座B：
» 週間利回り：プラス６．４６%
» 週間損益：プラス９５，３９７円
» 含み損益：マイナス６８，０２７円 → ２３，５２１円
» 取引回数：２９回
合計利回り「プラス４．２３％」
合計損益「プラス１２８，９５３円」
含み損益「マイナス６８，０２７円 → ２３，５２１円」
以下の2口座で「Flex EA」を稼働中。
口座A：証拠金100万円
» 稼働ストラテジー：Default + BigDefault + FlexHybrid
» 稼働通貨ペア：5通貨ペア(EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, AUDCAD, NZDCAD)
口座B：証拠金100万円
» 稼働ストラテジー：HarfGrid + v2Default + Scalper
» 稼働通貨ペア：5通貨ペア(EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, AUDCAD, NZDCAD)
※認証口座については、2023年以降が運用結果になります。
現在、ほぼノーポジです。
今週の取引回数は「41回」
「EAの稼働状況」を詳しく見ていきます。
■２．取引回数はフツーです「４１回」
今週の取引回数は、はたして多めなのか？
過去の数字と比較してみます。
1/2~1/13：38回（1週あたり19回）
1/16~1/20：34回
1/23~1/27：7回
1/30~2/3：41回
今週の取引回数は、多いというより平均に戻ったという感じ。そして先週、取引回数が少なかった理由もハッキリしています。
▢米国FOMCの影響「値動き発生」
先週、取引回数が少なかった理由。
以下のスケジュールまで様子見するため。
2/1 (水)：米国FOMC
2/2 (木)：欧州ECB
2/3 (金)：米国雇用統計
たしかに、ビックイベントが集中していました。
ただイベント通過後、大きな値動きは発生していない模様。なので、含み損失をほとんど抱えていません。
証拠金残高３００万円以上に対し、含み損失は「２３，５２１円」
■３．現在のリスクをおさらい「さらに低くする」
現在「チョー保守的」な設定で稼働しています。
以前と比較して、このくらい保守的。
稼働通貨ペア数：1/4に削減
取引ロット数：1/2に削減
最大ロット数：2/3に削減
最大損失：2/3に削減
上記のとおり、リスクを大きく削減しました。
詳しくは、下記にて解説しています。
▢EURUSDを停止します - 理由「絶対値が高い」
以下の設定で、EAを稼働中。
①：取引サイズ「0.05ロット」
②：通貨ペア数「5つ」
③：「RecoveryMode」を使用
②の通貨ペアについては、
「EURUSD・AUDUSD・NZDUSD・AUDCAD・NZDCAD」の5つ。
ですが、来週以降は「EURUSD」を停止します。
理由は価格の「絶対値が高いから」
✓絶対値とは「取引される価格」のこと
例えば
「EURUSD：1.0798」であれば「1.0798」
「GBPUSD：1.2053」であれば「1.2053」
のことを指します。
5通貨ペアの絶対値を並べると、
EURUSD：1.0798
AUDUSD：0.6922
NZDUSD：0.6329
AUDCAD：0.9278
NZDCAD：0.8481
アナタでもわかるはず、
「EURUSD」の絶対値が、一番高いということを。
▢絶対値が大きいと「含み損」も大きくなる
見やすくするため、
ドルストレート通貨ペアだけで比較。
✓5％下落したときの含み損失
EURUSD：1.0798
→ -539.9pips → -53.99ドルAUDUSD：0.6922
→-346.1pips → -34.61ドル
NZDUSD：0.6329
→-316.4pips → -31.64ドル
※買いポジション「0.01ロット」の場合
シンプルに価格（絶対値）が大きいと、含み損失が大きくなります。
もちろん、全通貨ペアが同じ変動幅（%）で動くわけではありません。ただし、FX通貨ペア同士であれば、大きく（2倍以上）はならない。これも事実です。
なので、より保守的にEAを動かすのであれば、絶対値の小さい通貨ペアを動かすべき。こう考えています。
▢過去から学ぶ、絶対値の大きい通貨ペアの動き
過去の口座破綻時、原因となった通貨ペアは、
1回目：EURAUD・EURNZD・GBPAUD
2回目：GBPUSD・EURGBP・GBPCHF・GBPCAD
VIXで見ると、以下の場面で口座破綻。
口座破綻①：リアル口座 - 2022年3月
2022年2月にエントリーしたポジションの含み損失が大きくなり口座破綻。
≫ 参考：【9】2/28~3/4の運用結果
口座破綻②：デモ口座 - 2022年9月
2022年9月前半にエントリーしたポジションの含み損失が大きくなり口座破綻。
≫ 参考：【39】9/26~9/30の運用結果
✓1回目：絶対値をみてみる
EURAUD：1.5589
EURNZD：1.7060
GBPAUD：1.7405
✓2回目：絶対値を見てみる
GBPUSD：1.2050
EURGBP：0.8955
GBPCHF：1.1158
GBPCAD：1.6150
ちなみに「EURUSD：1.0798」
この数字より小さいのは「EURGBP」だけ。
口座破綻からの学びを、実際の取引に反映させています。現在、上記通貨ペアは動かしていません。
口座破綻は、「絶対値の高い」通貨ペアが原因となりやすい。
過去の運用結果から、この学びを得ています。
過去から学べない者は過ちを繰り返す
哲学者ジョージ・サンタヤナの名言をぜひ知ってほしい。「過去から学べない者は過ちを繰り返す」
出典：MEGATHREATS（メガスレット）世界経済を破滅させる10の巨大な脅威 (日本経済新聞出版) (ヌリエル・ルービニ)
当メルマガでは、
適当な未来予測を、さも実際に起こるかのように語ったりはしません。
過去トレードから多くを学び、
「過ちを少なくする」を目標としています。
というわけで、今週は以上。
来週も検証と改善の毎日を過ごしましょう(^_-)-☆
■最新のトレード環境
最新のパラメーター設定
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid + v2Default + HarfGrid + ScalperRealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = off
ManualLot = 0.05
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct = ストラテジーごとに変更
UseEarlyRecoveryMode：on
StartRecovery：2
MagicNumber = チャートごとに変更
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
» 参考：Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する
» 参考：Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定