【39】9/26~9/30の運用結果

Oct 01, 2022

メルマガの内容

被弾：英ポンド急落の影響
【デモ口座…口座破綻しました】
解説：避けられない損失とは
【2022年の相場急変を振り返る】
口座破綻を避ける、対策はあるのか？
【停止する通貨ペアｘ停止する時期】

なお、記事全体は「約2,000文字」
「2分」くらいで読める内容、さっそくどうぞ。

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8月31日にリアル口座は完全停止。
結果は以下のとおり。

口座① → プラス39万2,049円
口座② → マイナス60万円
口座③ → プラス60万4,762円
口座④ → プラス55万7,900円
口座⑤ → プラス27万6,913円

最終損益「123万1,642円」

2022年9月からは、
デモ口座の運用結果つかって、検証・改善を繰り返しています。

■ 被弾：英ポンド急落の影響

2022年9月26日（月）
英ポンドが急落しました。

大橋ひろこ @hirokoFR

東京市場、ポンド最下落😨

理由としては、
イギリス新政権の政策に対する不安と言われています。

後藤達也 @goto_finance

🇬🇧 ポンド急落 10:00ごろに投げ売りが連鎖し、瞬時に急落。一時£1=$1.035と、FTによれば過去最安値を更新です。「£1=$1」を意識する声も出てきました。金曜発表のトラス新政権の大型減税で、国債の需給悪化懸念につながっています。ポンド急落がインフレを加速させる悪循環も意識されています

▢ 運用結果はどうなったのか？

結論、口座破綻、、、

デモ口座を2台、動かしていました。

参考：【37】9/12~9/16の運用結果

デモ口座A（20220815）
以下の設定で稼働。

通貨ペア：18通貨ペア（EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD、NZDSGD）
MM = off
ManualLot = 0.05

そして、口座破綻、、、

デモ口座B（20220905）
こちらは、以下の設定。

通貨ペア：21通貨ペア（EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPAUD、EURNZD、GBPNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD、NZDSGD）
MM = on
Risk = 0.00005

そして口座破綻、、、

口座破綻を回避することは、可能だったのか、、、

避けられる損失？
避けられない損失？

今回の損失を詳しく見ていきます。

■ 解説：避けられない損失とは

もし、28通貨ペアでずっと動かしていたら、
2022年は「3回」口座破綻していたのかなと。

2022年の相場急変を振り返ります。

▢ 1回目：欧州とオセアニア通貨ペアのクロス

2022年2月に、ロシアがウクライナに侵攻。
ヨーロッパ通貨ペアが不安定になり、地理的に遠いオセアニア通貨が買われるという動きが発生。

結果として
「ヨーロッパ通貨ペア売り」
「オセアニア通貨ペア買い」

の強い動きが発生しました。

結論から言うと、回避できなかった損失と考えています。
大きな損失を出した通貨ペアは、以下のとおり。
１．EURAUD＝マイナス71万円
２．EURNZD＝マイナス57万円
３．GBPAUD＝マイナス56万円
ご覧のとおり「欧州通貨」と「オセアニア通貨」のクロスです。
出典：【9】2/28~3/4の運用結果

このときはリアル口座を稼働中、
結果として入金額「60万円」のすべてを失いました。

▢ 2回目：クロス円が急騰

2022年3月から9月にかけて、
ドル円は、1ドル115円から145円へと動きました。

6か月で30円。
約26%も円の価値が下落。

この環境では、クロス円通貨ペアでEAを動かしても口座破綻の可能性が高いです。

「クロス円」を外している理由は、少なくとも3か月に1回程度のペースで押し目なき、一方方向の動きを作るから。
しかも、長期間続くわけでなく、1か月程度で終わるのが特徴。正直、EAを動かしづらいです。
出典：【13】3/28~4/1の運用結果

このタイミングでは、リアル口座を稼働中。
ですが「クロス円」通貨ペアは停止中。なので影響はありませんでした。

▢ 3回目：英ボンド急落

2022年9月、
今回の英ポンド急落です。
理由は先ほど紹介したとおり、イギリス新政権の政策不安。

リアル口座は停止中。
デモ口座になりますが口座残高「100万円」がキレイになくなっています。

もし、28通貨ペアで動かしていたら、
2022年は、3回破綻していたとかなと。

実際に、リアル口座が破綻したのは「1回」のみ。

「1回」で済んだ理由をいっしょに見ていきます。

■ 口座破綻を避ける、対策はあるのか？

回避できた理由は２つ。

標準偏差・相関係数が大きい通貨ペアを停止
価格変動が大きくなりそうな時期はEAを停止

それぞれ解説していきます。

▢ 標準偏差が大きい通貨ペアを停止

すべてのEAには、以下の特徴があります。

EAは一方通行の値動きに弱い
出典：【30】7/25~7/29の運用結果

通貨ペアごとの「一方通行の値動き」は、標準偏差という数値でザックリと確認することができます。

メジャー7通貨ペアの標準偏差（※過去12か月）

EURUSD → 109
USDJPY → 134（1位）
AUDUSD → 107
USDCAD → 63
NZDUSD → 112（2位）
GBPUSD → 110（3位）
USDCHF → 105

リアル口座で動かす際、
「クロス円」通貨ペアは動かしていませんでした。

ですが「クロス円」通貨ペアは停止中。なので影響はありませんでした。

理由としては「標準偏差」の数字が大きいから。

標準偏差について
標準偏差とは、複数のデータが移動平均となる平均値を基にどのくらいばらつきがあるかを示した値です。標準偏差が大きければ価格の変動は激しくなり、小さければ安定しているということになります。
出典：標準偏差 | チャート | 情報 | MARKET SPEED FX オンラインヘルプ | 楽天 FX | 楽天証券

標準偏差が大きいとは、

価格のばらつきが大きい
過去に一方方向の値動きが発生している

ということ。
なので、EAトレードに適している通貨ペアとは言えません。

▢ 価格変動が大きくなりそうな時期はEAを停止

EAの損益は、相場環境の影響を大きく受けます。

・EAは一方通行の値動きに弱い
・相場が不安定になるなら
・口座破綻の可能性は高くなる
・ならばEAを停止したほうがいい
自分自身が「相場が不安定」になると考えているのなら、あえてEAを動かす理由はありません。
出典：【30】7/25~7/29の運用結果

EAトレードの弱点である「一方方向の値動き」が発生しない通貨ペアはありません。

ならば、対策はシンプル。
「一方方向の値動き」が発生しそうな時期はEAを動かさない。

・ECB理事会：7/21(木)
・日銀金融政策決定会合：7/20(水)~7/21(木)
・米国FOMC：7/26(火)~7/27(水)
これらのイベント終了後、
つまり、8月以降は大きく価格が動く可能性も想定しています。
出典：【28】7/11~7/15の運用結果

なので7月末以降、EAを順次停止。
8月31に完全停止しました。

9月26日時点で、
リアル口座は動かしていません。

よって、今回の「英ボンド急落」に巻き込まれずに済みました。

休むも相場（やすむもそうば）
「年中、株式売買を繰り返していると、客観的に全体の相場が見えなくなりがちで、大きな落とし穴にはまることがあるので、冷静に相場を見つめるように」と戒めたのが、この言葉である。
出典：休むも相場｜証券用語解説集｜野村證券

■ 来週以降の具体的な行動

口座破綻したことにより、
稼働中のデモ口座がなくなってしまいました。

来週以降、
どうするのかというと、

ザックリとしたプランは、

10月中はデモ口座で検証・改善
11月にGEMFOREXの200%入金ボーナスを獲得
11月から複数のリアル口座で稼働再開

こんな感じで考えています。
そして新しいデモ口座は、すでに作成済み。

来週のメルマガにて、詳細を公開予定です。

取引では必ず、いつか、損を食らう時が来る。株取引とは、おそらく、そのいつか必ず食らう損に対して、どれだけうまく対処するかなのだ。
出典：WORLD END ECONOMiCA II (電撃文庫) (支倉凍砂)

当メルマガでは、
「稼ぎ方」ではなく「口座破綻への対処」を読者のアナタと共有していきます。

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■トレード環境を確認

2021年12月から以下のトレード環境で海外製EA「Forex Flex EA」を動かしています。

▢ 最新のトレード環境

EA：Forex Flex EA
稼働ストラテジー：
Default + BigDefault + FlexHybrid
時間足：1時間足
海外FX業者：
GEMFOREX (ロンドンサーバー)
VPSサーバー：
Time4VPS (リトアニアサーバー)

参考：海外FXで自動売買[EA]→おすすめ業者は３つだけ
参考：コスト削減できる！おすすめ格安VPSを３つ紹介する

▢ 最新のパラメーター設定 (デモ口座A)

マニュアルロットで動かしている「Forex Flex EA」のパラメーター設定一覧です。

通貨ペア：18通貨ペア（EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD、NZDSGD）

Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = off
ManualLot = 0.05
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1~2
EUR = 1~2
GBP = 1~2
JPY = 0
CHF = 0~1
CAD = 0~1
AUD = 1~2
NZD = 1~2
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30

▢ 最新のパラメーター設定 (デモ口座B)

MM機能で動かしている「Forex Flex EA」のパラメーター設定一覧です。

Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = on
Risk = 0.00005
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1~2
EUR = 1~2
GBP = 1~2
JPY = 0
CHF = 0~1
CAD = 0~1
AUD = 1~2
NZD = 1~2
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30