【45】11/7~11/11の運用結果
こんにちは。
本日は「リアル口座の運用方法」を検証します。
メルマガの内容
１．ドル急落の影響 - 大きな改善が必要かも
２．見えた問題点 - 通貨ペア別の最大取引サイズ
３．「2口座」「2ストラテジー」に変更
なお、記事全体は「約2,000文字」
「2分」くらいで読める内容、さっそくどうぞ。
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■ドル急落の影響 - 大きな改善が必要かも
以下の順番で見ていきます。
含み損が急拡大
原因はこれ - ドル高からドル安に転換
機能しそう - 稼働通貨ペアを分散した結果
見えた問題点 - 通貨ペア別の最大取引サイズ
さっそく、スタート。
▢含み損が急拡大 - 運用結果を確認
デモ口座の運用結果は以下のとおり。
✓口座A
週間損益「プラス40,951円」
週間利回り「3.60%」
含み損失「マイナス228,555円」
✓口座B
週間損益「プラス13,235円」
週間利回り「1.15%」
含み損失「マイナス698,664円」
まとめると、
週間損益「プラス54,186円」
週間利回り「プラス2.37%」
合計含み損益「マイナス927,289円」
とくに口座Bの含み損失は、口座残高の「60.19%」
この数字だと来週、口座破綻の可能性もあります。
原因と問題点を、いっしょに検証していきましょう。
▢原因はこれ - ドル高からドル安に転換
11月10日（木）に発表された米国CPI。
今週は、この影響で価格が大きく動きました。
✓いままでの相場環境
米国の物価が高くなる
物価が高くならないように金利も上げる
金利が高いのでドルを買う外国人が増える
ドルの価格が上がり、他通貨の価格が下がる
✓これからの相場環境
米国の物価が低くなる
物価が高くならないから金利を上げない
金利が上がらないのでドルを買う外国人が増えない
ドルの価格が上がらず、他通貨の価格が上がり始める？
基本的に為替相場は、上がったり下がったりなので、それ自体は問題ありません。ただし、ある値動きをされると困った状況に。
すべてのEAは、以下の特徴があります。
一方方向の動きに弱い。
「ドル高」から「ドル安」への転換が「一方方向の値動き」を発生させた。これが大きな含み損失の原因です。
▢機能しそう - 稼働通貨ペアを分散した結果
現在、証拠金「100万円」で2つのデモ口座を動かしています。
口座Aの含み損失は「マイナス228,555円」
口座Bの含み損失は「マイナス698,664円」
この差は何が理由で生まれたのか？
答えは、各通貨ペアの「変動率」を見ればわかります。
✓各通貨ペアの変動率（1週間）
「5.45%」→ USDCHF
「1.62%」→ USDCAD
「スイスフラン」の変動率は「カナダドル」の3倍以上。
そして口座Bの含み損失は、口座Aの3倍以上になっています。
✓稼働通貨ペアのちがい（口座別）
口座A：11通貨ペア（CADあり）
※クロススイスフラン通貨ペアは除外口座B：11通貨ペア（CHFあり）
※クロスカナダドル通貨ペアは除外
両方の口座で「スイスフラン」クロス通貨ペアを動かしていたら、2口座とも大きな含み損失となっていたかもしれません。
稼働口座を分散した目的は「破綻リスク」の低下。
さらに「クロスCHF」と「クロスCAD」のみ稼働口座を分けることで破綻リスクの低下を目指します。
「稼働通貨ペアの分散」でリスクを下げることは可能か？
今回の結果から、分散によるリスク低下は機能しそうかなと。
もちろん、さらなる改善は必要ですが、方向性としては間違っていないと考えています。
■見えた問題点 - 通貨ペア別の最大取引サイズ
現在は1口座内、同時に「3ストラテジー」動かしています。つまり、同じ通貨ペアで最大3ポジション取る可能性がある。
今週、通貨ペアごとの「最大ポジション数」が大きくなりました。
✓口座A（CADあり）
EURUSD - 売り×2
AUDUSD - 売り×2
NZDUSD - 売り×1
USDCAD - 買い×3
AUDCAD - 売り×1
EURCAD - 売り×1
✓口座B（CHFあり）
EURUSD - 売り×3
AUDUSD - 売り×3
NZDUSD - 売り×2
USDCHF - 買い×3
とくに口座Bでは、
3ポジションもっている通貨ペアが「3つ」と多め。
✓「ドル高」方向のポジション
口座A：8つ
口座B：11つ
しかも口座Bは「11つ」すべてがドル買いポジションです。来週も「ドル高」が続けば、間違いなく「口座破綻」します。
この動きのきっかけは、今週発表された米国CPIの結果。これを事前に知ることはできません。
なので、このタイミングだけ取引しない方法を考えるのは現実的ではありません。
▢1口座あたりの稼働ストラテジー数
現在は以下、3ストラテジーを2口座に分けて動かしています。口座Aはスイスフランのクロス通貨ペアを停止。口座Bはカナダドルのクロス通貨ペアを停止しています。
✓稼働ストラテジー
Default（※参考：Default (FlexEA)の運用結果｜Q3 2022）
※相場の反転を探し、最大5回までのグリッドトレード。精度はかなり高いですが、取引頻度は高くありません。
BigDefault（※参考：BigDefault (FlexEA)の運用結果｜Q3 2022）
※Defaultと同じようにトレードしますが、より大きなスケールで実行。より大きな市場の反転を探します。ボラティリティの大きな相場に適した戦略。
FlexHybrid（※参考：FlexHybrid (FlexEA)の運用結果｜Q3 2022）
※ 最初のトレードに関してはDefaultと同様に開始。その後のグリッドトレードについては、厳しい条件が満たされた場合にのみトレードが追加されます。
たとえば「EURUSD」は、3ストラテジーとも稼働中。もし同時に取引してしまうと、通常の3倍のポジションをもつことになります。
もちろん、そのまま利確となれば利益は「3倍」。
ですが、逆行するれば含み損失も「3倍」。損切りなしで動かしているので口座破綻確率も「3倍」になってしまう。
つねにリスク3倍の取引をするわけではありません。
それは、先月の取引からも確認できます。
あくまで、運用方針は以下。
より低いリスクで、より長く動かす。
具体的な改善策が必要です。
■「2口座」「2ストラテジー」に変更
どういった対策をすれば、
リスクを小さくできるのか、考えてみました。
その①：1口座あたりの稼働ストラテジー数
その②：稼働停止する通貨ペアの設定
それぞれを詳しく見ていきます。
▢その①：1口座あたりの稼働ストラテジー数
以下のように変更。
さらに稼働ストラテジーも変更します。
✓いままでの運用方法
口座A：3ストラテジー
（Default+BigDefault+FlexHybrid）口座B：3ストラテジー
（Default+BigDefault+FlexHybrid）
✓これからの運用方法
口座A：2ストラテジー
（Default+v2Default）
口座B：2ストラテジー
（Default+BigDefault）
ストラテジー「v2Default」を追加しました。
概ね「Default」と同様の戦略ですが、より変動しやすい相場に適した設定に調整されています。グリッドトレードは最大6 回まで行われます。
出典：Flex EA公式マニュアル
理由としては、デモ口座の運用結果が超安定。
以下を見れば納得できると思います。
さらに、稼働通貨ペアの絞り込みを実施
▢その②：稼働停止する通貨ペアの設定
結論は、
「シンガポールドル」クロス通貨ペアを停止
「USDCHF」を停止
細かく見ていきます。
✓クロスシンガポールドルは停止
USDSGD
（買い：-1,254円、売り：-1,339円）
EURSGD
（買い：-3,255円、売り：-1,364円）
AUDSGD
（買い：-2,337円、売り：-1,887円）
理由はシンプル。
スワップが大きい。
複数のFX業者を比較してみましたが、現在、利用中の「GEMFOREX」のスワップは大きめ。
Flex EAのロジックでは、スワップ分も含めて利益にならないと利確されません。
現在の利確ロジックは以下のとおり。
口座残高に対して、
指定した割合(%)の利益(金額)になったら利確する。
「獲得pips」ではなく「利益の金額」によって設定。なので買いエントリーから、上昇しても利確されないケースが起こりえます。
✓これだと、プラスでも利確されない
1ロット買い
利確は含み損益「+40,000円」に設定
1日あたりのスワップ「マイナス1,000円」
40日後、エントリーから「プラス40pips」上昇
40日後、スワップ合計「マイナス40,000円」
含み損益「±0」なので利確されず
1日以内に決済されるロジックなら、スワップを気にする必要はありません。ですが数日間ポジションをもつ場合、大きめのマイナススワップの影響は大。
稼働通貨ペアから外すのが最適と考えました。
比較的スワップ小さめの「USDSGD」だけは稼働継続。動かしながら、最終的に判断したいと思います。
✓「USDCHF」は停止
今週、米ドルが大きく下落しました。
FX市場は「通貨ペア」として動いています。なので、反対に大きく上昇した通貨があるということ。
対ドル上昇率ランキング（1週間）
5.45%→ USDJPY
5.37%→ USDCHF
4.13%→ GBPUSD
4.00%→ EURUSD
3.69%→ AUDUSD
3.17%→ NZDUSD
1.62%→ USDCAD
このなかで「英ポンド」「日本円」のクロス通貨ペアは停止済み。この数字を見るかぎり現時点で「スイスフラン」を動かすのもやめたほうが良さそうです。
「相場の値動きが先生のように教えてくれると期待するな。何かがおかしいと分かれば十分だ。」
-相場格言
▢これからの運用方法
通貨ペア：12通貨ペア（EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURCHF、AUDCHF、EURCAD、AUDCAD、NZDCHF、CADCHF、AUDNZD、NZDCAD、USDSGD）
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid + v2Default
MM = on
Risk = 0.00225
「12通貨ペア」「4ストラテジー」を「2口座」にわけて動かす。
これが基本です。
気になる点は、以下の2つ。
クロススイスフランが「4通貨ペア」と多め
USDSGDのスワップが大きめ
ここを気にして、停止すると稼働通貨ペア数が10以下になってしまいます。
リスクは低くなるわけですが、リターン（利益）も少なくなります。もし動かせる通貨ペアが一定以下になるなら、EAを停止したほうが安全です。
なぜなら、
動かすのが難しい、
とても危険な相場環境ということだから。
2022年11月は、そこまで危険な相場環境と考えていません。
なので「EA稼働」を前提に行動します。
▢リアル口座 - 今週から動かしています。
2022年11月7日（月）に「GEMFOREX」の200%入金ボーナスをもらいました。このボーナスをもとに「リアル運用」を再開。
1回目の「200%入金ボーナスキャンペーン」は終了済み。例年は前半・後半の2回に分けての開催実績あり。なので、11月第3週（11/21~11/25）にもう1回あるのかなと予想しています。
詳しくは【いつか教えて】GEMFOREXの”200%入金ボーナス” まとめてみた【2019-2022】 で解説しています。気になる方は参考にしてください。
✓公開中のリアル口座はコチラ
（※2022年11月7日以降の取引結果になります）
来週以降は、危険な取引がないか厳しくチェック。
「デモ口座」に代わり「リアル口座」での運用結果をもとに検証予定です。
「失敗するかもしれないことと、失敗するはずがないことの一番の違いは、失敗するはずがないことが失敗した場合、たいてい修正不能になることだ」
-相場格言
当メルマガでは、
「失敗するかもしれないこと」にコミット。
実運用に基づいた「本物の学び」を来週もあなたにお届けします。
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2021年12月から以下のトレード環境で海外製EA「Flex EA」を動かしています。
✓最新のトレード環境
EA：Flex EA
稼働ストラテジー：
Default + BigDefault + FlexHybrid + v2Default
時間足：1時間足
海外FX業者：
Axiory (ロンドンサーバー)
VPSサーバー：
Time4VPS (リトアニアサーバー)
» 参考：コスト削減できる！おすすめ格安VPSを３つ紹介する
✓最新のパラメーター設定
通貨ペア：12通貨ペア（EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURCHF、AUDCHF、EURCAD、AUDCAD、NZDCHF、CADCHF、AUDNZD、NZDCAD、USDSGD）
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid +v2Default
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = on
Risk = 0.00225
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1
EUR = 1
GBP = 1
JPY = 0
CHF = 1 (口座2のみ)
CAD = 1 (口座1のみ)
AUD = 1
NZD = 1
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
» 参考：Forex Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する【安定期突入】
» 参考：Forex Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定を解説
Trading Strategy
✓ Flex EA
無限のストラテジーが選べる「Flex EA」を稼働中。販売歴は7年越えのレジェンドEA。興味があるなら一見の価値アリ。
✓ GEMFOREX
取引口座は「GEMFOREXオールインワン口座」を使用。口座スペックが気になる方は、公式サイトを要チェック。
✓ Time4VPS
VPSサーバーは「Time4VPS」を利用。初回登録時は全プラン50%OFF。現時点で世界最安の選択肢と考えています。
追伸：最後までご覧いただき、ありがとうございましたm(_ _ )m
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