こんにちは、まざです。
メルマガの内容
考察:デモ口座の稼働状況
【損益:65,423円】具体的な行動:2022年11月から
【VIX40以上では稼働禁止】
休むも相場を考える
【2023年は、稼働停止がキーワード】
なお、記事全体は「約2,000文字」
「2分」くらいで読める内容、さっそくどうぞ。
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Trading Strategy
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無限のストラテジーが選べる「Forex Flex EA」を稼働中。販売歴は7年越えのレジェンドEA。興味があるなら一見の価値アリ。
✓ GEMFOREX
取引口座は「GEMFOREXオールインワン口座」を使用。口座スペックが気になる方は、公式サイトを要チェック。
✓ Time4VPS
VPSサーバーは「Time4VPS」を利用。初回登録時は全プラン50%OFF。現時点で世界最安の選択肢と考えています。
8月31日にリアル口座は完全停止。
最終損益は「123万1,642円」
2022年9月からは、
デモ口座の運用結果つかって、検証・改善を繰り返しています。
■ 考察:デモ口座の稼働状況
今週の損益は「65,423円」ほど。
デモ口座1(20220928)
週間損益:40,472円
利回り:3.87%デモ口座2(20220928)
週間損益:24,951円
週間利回り:2.33%
(※デモ口座はAxioryスタンダード口座を使用、初期証拠金は100万円から)
2口座に分けて動かした理由は以下のとおり。
さらに「クロスCHF」と「クロスCAD」のみ稼働口座を分けることで破綻リスクの低下を目指します。
(中略)
もし1つの口座で動かした場合、すべてのパターンで口座破綻します。ですが、稼働口座を分けることで確率を1/2にすることは可能。
ですが一定期間動かさないと、なにも見えてこないのも事実。
スタートは9月28日から、
10月中は、ありのままの結果を見守っていきます。
■ 具体的な行動:2022年11月から
11月以降のザックリとした予定は、先週のメルマガで紹介しました。
以下のスケジュール。
①稼働開始 → 2022年11月中旬
②稼働停止 → 2023年1月下旬
③稼働再開 → 2023年3月中旬
④稼働停止 → 2023年8月下旬
⑤出金予定 → 2023年10月上旬
停止時期は、相場が荒れることを想定しています。僕自身の想定を、これから紹介する指標で答え合わせをしながら1年を過ごす予定です。
▢ VIX指数と標準偏差
ポイントは2つ
①価格変動が大きいなら→ 動かさない
②価格変動が大きくなりそうなら→ 動かさない
1つ目は「価格変動が大きいなら→ 動かさない」
具体的には以下のような場面。
2020年3月のような状況。
具体的には「VIX指数」を利用します。以下の基準で実行予定。
VIX: 30以上→ 停止検討
VIX: 40以上→ 稼働禁止
VIX指数は、米国株価指数をもとに算出されています。ただし、40を超えてくると為替も含めたほぼすべての価格変動が大きくなります。
なので、個別に判断というより「完全停止」が合理的な判断です。
▢ VIX「40以上」の期間について
長くても3か月程度。
2020年のコロナショックの際も、3月4月の2か月間だけでした。
40以上が年間を通して続くことは稀。VIX指数が小さくなったのを確認したら、慎重にEA再稼働のタイミングを探っていきます。
■ 2022年の経験を反映していく
では、VIX指数が30以下ならEAを動かしてもいいのか。この場合は、各通貨ペアごとの値動きを見て判断。
「価格変動が大きくなりそうなら→ 動かさない」
なぜなら、VIXが低い状態でも、個別通貨ペアでは大きな値動きをするケースがあるから。
▢ 例①:2022年2月にヨーロッパ・オセアニアクロス通貨ペア急落
先週は、ウクライナ問題の影響もなく、過去最高益を出しました。
※「【8】2/21~2/25の運用結果 - 【無料】まざのEAトレード日誌」
そして、今週は口座破綻。
口座残高「約190万円」のすべてを失いました。
▢ 例②:2022年3月からドル円急騰
もし、クロス円をうごかしていたら
(中略)
即口座破綻だったと思います。
「クロス円」を外している理由は、少なくとも3か月に1回程度のペースで押し目なき、一方方向の動きを作るから。
▢ 例③:2022年9月に英ポンド急落
2022年9月、
今回の英ポンド急落です。
理由は先ほど紹介したとおり、イギリス新政権の政策不安。
リアル口座は停止中。
デモ口座になりますが口座残高「100万円」がキレイになくなっています。
例①のタイミングでは、稼働中のリアル口座が破綻。
そして、例③のタイミングではテスト中のデモ口座が破綻。
すべてのEAは、こういった一方方向の動きに弱い。なので、EAを停止したほうが無難です。
▢ 具体的には「標準偏差」を使用
各通貨ペアの価格データを元にエクセルをつかって算出。
具体的な方法は以下で解説しています。
この数字を、
各通貨ペアごと
過去と現在
を比較しながら、稼働 or 停止を各通貨ペアごとに決定。もちろん、価格は毎日変化するので「標準偏差」も変化します。
なので、定期的なチェック作業は必須。
※2022月10月時点の標準偏差は、1月時点と比較して全通貨ペアで拡大しています。つまり、同じ設定で動かした場合の口座破綻確率は高くなっています。
▢ 超重要:為替相場を予想しない
EA自動売買は、上昇 or 下落を当てるゲームではありません。
EA自動売買とは、
優位性のあるロジックを、
(※販売実績の長いEA)
優位性のある相場環境で、
(※一方方向の値動きがない期間・通貨ペア)
できるだけ長い期間動かし続ける
(※長く動かせるEAが絶対条件)
基本的には以上の考え方でトレードします。
今後10年間市場が閉鎖しても喜んで持ち続けられる企業だけを買いなさい。
- ウォーレン・バフェット(アメリカの投資家)
今後、相場環境が荒れても(VIX40以上)
また動かしたいと思うEAを選ぶことが大切です。
「利益が出る」ではなく「長期間動かせる」を基準にEAは選んでください。
■ 「休むも相場」が最適解?
もしかしたら、
今後1年間、EAを動かさないかもしれません。
VIXは2021年の数字より高い
VIXが2019年以前の数字より高い
各通貨ペアの標準偏差も同様に高い
つまり、現在は一方通行の値動きが発生しやすい環境と言えます。
休むも相場(やすむもそうば)
「年中、株式売買を繰り返していると、客観的に全体の相場が見えなくなりがちで、大きな落とし穴にはまることがあるので、冷静に相場を見つめるように」と戒めたのが、この言葉である。
2023年は、
この「休むも相場」がEA自動売買のキーワードになるかも。
リアル口座は、休む可能性も検討。
しかし、デモ口座は動かし続けます。真の学びは「EAを動かすこと」だけでしか手に入りません。
当メルマガでは、
空論(バックテスト結果)ではなく、
事実(フォワードテスト結果)から得た学びをアナタと共有していきます。
▢ お知らせ
来週は「GEMFOREX 200%入金ボーナスキャンペーン」の開催を想定しています。気になる方は、こちらの記事を参考にしてください。
参考:【いつか教えて】GEMFOREXの”200%入金ボーナス” まとめてみた【2019-2022】
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■トレード環境を確認
2021年12月から以下のトレード環境で海外製EA「Forex Flex EA」を動かしています。
▢ 最新のトレード環境
EA:Forex Flex EA
稼働ストラテジー:
Default + BigDefault + FlexHybrid
時間足:1時間足
海外FX業者:
Alpari (ロンドンサーバー)
VPSサーバー:
Time4VPS (リトアニアサーバー)
参考:海外FXで自動売買[EA]→おすすめ業者は3つだけ
参考:コスト削減できる!おすすめ格安VPSを3つ紹介する
▢ 最新のパラメーター設定
通貨ペア:16通貨ペア(EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、USDCHF、EURCHF、AUDCHF、EURCAD、AUDCAD、NZDCHF、CADCHF、AUDNZD、NZDCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD)
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = on
Risk = 0.001
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1~2
EUR = 1~2
GBP = 0
JPY = 0
CHF = 1~2 (デモ口座2のみ)
CAD = 1~2 (デモ口座1のみ)
AUD = 1~2
NZD = 1~2
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
参考:Forex Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する【安定期突入】
参考:Forex Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定を解説
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