こんにちは、まざです。
メルマガの内容
デモ口座の運用結果をおさらい
【結果は上々、設定はこれから】速報:為替介入の影響はあったのか?
【ほぼ無風、検証・改善の成果】
何度でも勝ち続ける「強さ」とは…
【自分でやるコトが重要です】
なお、記事全体は「約2,000文字」
「2分」くらいで読める内容、さっそくどうぞ。
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Trading Strategy
✓ Forex Flex EA
無限のストラテジーが選べる「Forex Flex EA」を稼働中。販売歴は7年越えのレジェンドEA。興味があるなら一見の価値アリ。
✓ GEMFOREX
取引口座は「GEMFOREXオールインワン口座」を使用。口座スペックが気になる方は、公式サイトを要チェック。
✓ Time4VPS
VPSサーバーは「Time4VPS」を利用。初回登録時は全プラン50%OFF。現時点で世界最安の選択肢と考えています。
■ おさらい:デモ口座の運用結果
8月31日にリアル口座は完全停止。結果は以下のとおり。
口座① → プラス39万2,049円
口座② → マイナス60万円
口座③ → プラス60万4,762円
口座④ → プラス55万7,900円
口座⑤ → プラス27万6,913円
最終損益は「123万1,642円」
現在はデモ口座の運用結果つかって、検証・改善をしています。
デモ口座A (20220815)は、固定ロットをベースに一部カスタマイズ。デモ口座B (20220905)では、MM機能を使ってテスト稼働。
より多くの「学び」を得るため、2台体制で稼働中。
1週間の結果。そして問題点をいっしょに見ていきます。
▢ 結果は上々「週間利回り4%ほど」
2022年8月15日から動かしている「デモ口座A」 。
特徴は2点。
稼働通貨ペア(18通貨ペア)
固定ロット(0.05)
8月まで動かしていた「リアル口座」とほぼ同じ設定。違いとしては、稼働通貨ペア数(14→18)を増やしたため「損益」「取引回数」ともに増加。
感覚的には「リアル運用」と、ほぼ同じ結果。
9月10月相場で、どんな取引をするのか注意深く見守っていきます。
8月15日から9月16日までの運用結果
参考:ForexFlexEA_Deno_20220815 Forex Trading System by Forex Trader muzanomad
▢ 試行錯誤しています「MM機能を修正中」
2022年9月5日から動かしている「デモ口座B」 。
ポイントは次の2つ。
稼働通貨ペア(21通貨ペア)
取引サイズ(MM機能 = on)
固定ロットではなく、MM機能で取引サイズを設定。口座残高100万円あたり「0.05ロット」となるように調整。
実際の取引を見ながらの調整になるので、デモ口座で最適解を探している状態です。現時点では、以下がベストかなと。
Risk = 0.00005
まだ、稼働から3週間ほど。
残高も100万円から120万円に増えた程度。
口座残高が増えていったときに、正常に稼働するか慎重に見極めていきます。
9月5日から9月16日までの運用結果
参考:ForexFlexEA_Deno_20220905 Forex Trading System by Forex Trader muzanomad
■ 速報:為替介入の影響はあったのか?
2022年9月22日(木)
以下のニュースが飛び込んできました。
政府・日銀は、外国為替市場で1ドル=145円台後半まで円安が進んだことを受けて、急速な円安に歯止めをかけるため、22日夕方、ドルを売って円を買う市場介入に踏み切りました。
政府・日銀によるドル売り円買いの市場介入は、日本の金融危機のさなかに円安が進んだ1998年6月以来、24年3か月ぶりとなります。
その結果、起こったこと、、、
EAトレードは、以下の特徴があります。
EAによる自動売買は、以下の欠点を抱えています。
① 一方通行の値動きに弱い
② 同じタイプのEAを複数動かすとリスクが増える
③ 同じ値動きをする通貨ペアで動かすとリスクが増える
ドル円145円から141円まで下落、、、
この一方方向の動きは間違いなく「EAトレード」に不向きです。
そして、現在動かしている「FlexEA」の運用方法は以下のとおり。
Forex Flex EAは、基本的に複数通貨ペアで動かします。1つ1つの取引回数は少ないですが、複数通貨ペアで動かすことにより、一定の取引回数を確保。最終的に利益を残すことを目指すスタイルです。
動かす通貨ペアは、自身で選ぶ必要あり。
そして以下の通貨ペアで稼働中。
通貨ペア:21通貨ペア(EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPAUD、EURNZD、GBPNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD、NZDSGD)
結果としては、ほぼ無風。
なぜなら「クロス円」でEAを動かしていないから。
その理由を見ていきましょう。
■ 必ず覚えろ→ 「ボラティリティ」で結果は決まる
クロス円を動かしていない理由。
以下の2点。
ボラティリティ高め
過去の運用結果から
詳しく見ていきます。
▢ 「クロス円」はボラティリティ高め
ボラティリティついては、以下の指標が有名。
VIX指数(ビックスしすう)
VIX指数とはVolatility Indexの略で、シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表している指数です。一般的に、数値が高いほど、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。
VIXは、米国の株価指数をもとに算出。
なので相場全体の「安定 or 不安定」をザックリと把握するのに適しています。
ですが、個別の通貨ペアのボラティリティについては、反映していません。
もし、各通貨ペアのボラティリティを知りたいのであれば、過去の値動きから自分で調べる必要あり。
具体的には「標準偏差」とういう数値を利用します。
標準偏差について
標準偏差とは、複数のデータが移動平均となる平均値を基にどのくらいばらつきがあるかを示した値です。標準偏差が大きければ価格の変動は激しくなり、小さければ安定しているということになります。
出典:標準偏差 | チャート | 情報 | MARKET SPEED FX オンラインヘルプ | 楽天 FX | 楽天証券
EAトレードは、
「一方通行の値動きに弱い」という特徴あり。
つまり、
標準偏差が大きい(不安定)通貨ペアは選ばす
標準偏差が小さい(安定)通貨ペアを選ぶ
これが、複数通貨ペアでEAを動かす際のポイント。実際の「標準偏差」をもとに、現在の数値を確認していきます。
メジャー7通貨ペアの標準偏差(※過去6か月)
EURUSD → 99
USDJPY → 109(3位)
AUDUSD → 108
USDCAD → 66
NZDUSD → 110(2位)
GBPUSD → 120(1位)
USDCHF → 99
メジャー7通貨ペアの標準偏差(※過去12か月)
EURUSD → 109
USDJPY → 134(1位)
AUDUSD → 107
USDCAD → 63
NZDUSD → 112(2位)
GBPUSD → 110(3位)
USDCHF → 105
USDJPYの標準偏差は、
過去6か月では「3位」、過去12か月においては「1位」とメジャー通貨ペアの中で特に不安定となっています。
注意点としては、
この「標準偏差」は、値動きをもとに計算されているので時期によって変わるということ。なので、USDJPYが過去も未来も、不安定な値動きをするというわけではありません。
ですが、2022年9月時点では間違いなく不安定なへ動きをする通貨ペアと言えるでしょう。
質問:GBPUSDとNZDUSDも、標準偏差が高いですよね?
USDJPYだけ動かさない理由、、、見ていきます。
▢ 「クロス円」は口座破綻しやすい?
結論から言うと、実際に動かした結果から、
「クロス円」は口座破綻しやすい、という考えになりました。
僕自身が動かした結果は以下のとおり。
約2年ほど、少額のリアル口座で動かしていました。個人的な感覚として「クロス円」では、一方方向の動きが発生しやすいと感じています。
大切なことは、
自分でEAを動かした結果から、導いた結論であるということ。
「一般論」
「誰かが言っていたコト」
「理論上はそうなっている」
では、ありません。
なので「それは、違う」と考える人もいるかもしれません。
ただ基本的に、
誰かに指摘されたからという理由で、この考え方を変えるつもりはありません。
唯一、考え方を変えるのは「トレード結果」が「あなたは間違っている」と教えてくれた時だけ。
自身のフォワードテスト(デモ口座)を唯一の師匠と考え、改善の日々を続けていきます。
▢ 自分でやることでしか「スキル」は手に入らない
ボラティリティ(標準偏差)が大きく、フォワードテストで口座破綻している通貨ペアは動かさないほうがいい。
これが「稼働通貨ペア」選ぶ際のポイント。
EAを動かす通貨ペアの選び方
必要な作業は2つだけ。
各通貨ペアのボラティリティ(標準偏差)を各自で計算
フォワードテスト(デモ口座)を自身で行う
自分でやることが重要。
すべて「無料」で可能な作業。
「やる or やらない」はアナタ次第。
通貨ペアの時系列データを取得
Googleスプレッドシートで計算
無料のデモ口座を開設し
無料のVPSを使ってEAを動かす
動かした「デモ口座」の数が、
最終的に手に入れる「利益」の額に比例していると考えています。
一度きりの「勝ち」が欲しいのなら運や要領で実現できますが、何度でも勝ち続ける「強さ」を手に入れるには、やはりそれなりのやり方が必要になります。
-1日ひとつだけ、強くなる。 (梅原 大吾)
何度でも勝ち続ける「強さ(スキル)」を目指して、来週も検証と改善を続けていきます。
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■トレード環境を確認
2021年12月から以下のトレード環境で海外製EA「Forex Flex EA」を動かしています。
▢ 最新のトレード環境
EA:Forex Flex EA
稼働ストラテジー:
Default + BigDefault + FlexHybrid
時間足:1時間足
海外FX業者:
GEMFOREX (ロンドンサーバー)
VPSサーバー:
Time4VPS (リトアニアサーバー)
参考:海外FXで自動売買[EA]→おすすめ業者は3つだけ
参考:コスト削減できる!おすすめ格安VPSを3つ紹介する
▢ 最新のパラメーター設定 (デモ口座A)
マニュアルロットで動かしている「Forex Flex EA」のパラメーター設定一覧です。
通貨ペア:18通貨ペア(EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD、NZDSGD)
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = off
ManualLot = 0.05
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1~2
EUR = 1~2
GBP = 1~2
JPY = 0
CHF = 0~1
CAD = 0~1
AUD = 1~2
NZD = 1~2
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
▢ 最新のパラメーター設定 (デモ口座B)
MM機能で動かしている「Forex Flex EA」のパラメーター設定一覧です。
通貨ペア:21通貨ペア(EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPAUD、EURNZD、GBPNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD、EURSGD、AUDSGD、NZDSGD)
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = on
Risk = 0.00005
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1~2
EUR = 1~2
GBP = 1~2
JPY = 0
CHF = 0~1
CAD = 0~1
AUD = 1~2
NZD = 1~2
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
参考:Forex Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する【安定期突入】
参考:Forex Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定を解説
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