【65】3/27~3/31の運用結果
こんにちは。
今週は「損をする可能性」を減らしていきます。
１．運用結果 「マイナス０．５５％」
２．損失の理由：「AUDUSD」を手動で決済しました
３．「NZDUSD」も停止 - ボラ高め
上記のとおり。順番に見ていきます。
■１．運用結果 「マイナス０．５５％」
海外製EA「Flex EA」でFX自動売買しています。
» Flex EA 公式サイト
少額のリアル口座で運用再開。
この運用結果をもとに、検証と改善を繰り返していきます。
トレード環境は以下のとおり。
今週の運用結果はこんな感じ。
✓今週の運用結果 3/27~3/31
週間利回り：－０．５５%
週間損益：－１３．８７ドル
取引回数：１２回
含み損益：マイナス１４３．１０ドル → １００．８６ドル
現在は以下の3ストラテジーを稼働。
v2Default（※参考：v2Default (FlexEA)の運用結果｜Q4 2022）
Scalper（※参考：Scalper (FlexEA)の運用結果｜Q4 2022）
Shotgun（※参考：Shotgun (FlexEA)の運用結果｜Q4 2022）
理想としては、
3ストラテジーが1/3ずつ取引してくれること。
✓現在の目標
3ストラテジーに取引を分散
取引回数ではなく、取引ロット数を分散
今週は損失となりました。
理由をいっしょに見ていきましょう。
■２．損失の理由：「AUDUSD」を手動で決済しました
先週から「AUDUSD」の停止をスタート。
週初の時点で残ポジションは以下。
AUDUSD買い - v2Default (0.02ロット)
AUDUSD買い - v2Default (0.02ロット)
AUDUSD買い - v2Default (0.04ロット)
詳しくは、先週の配信で解説しました。
そして今週、
「AUDUSD」「3ポジ」「0.06ロット」
全ポジションを決済しました。
▢報告：なぜ「マイナス」になったのか？
手動で決済しました。
具体的には以下のポジション。
AUDUSDの残ポジション、
ストラテジー「v2Default」を手動で決済し、損失を確定しました。
▢なぜ、決済したのか？
保有期間が長くなったから。
保有期間は以下のとおり。
AUDUSD → 2/15から (43日間)
AUDUSD → 2/24から (34日間)
AUDUSD → 3/7から (23日間)
保有期間が長くなると、つぎのデメリットが発生します。
マイナススワップの影響 → 損失が増える
取引回数の減少 → 収益（利益の可能性）が減る
つまり、
マイナスの可能性が一つ増え「－１」
プラスの可能性が一つ減る「－１」
「－２」のデメリットが発生している、ということ。
「保有期間」と「取引回数」は、最も重要な指標と考えています。
■３．「NZDUSD」も停止 - ボラ高め
先々週まで、以下5通貨ペアで取引。
「AUDUSD」「NZDUSD」「EURGBP」「AUDCAD」「NZDCAD」
そして先週から「AUDUSD」を順次停止。
今週に完全停止しました。
理由としては、
相場が不安定になったとき、含み損失が大きくなる可能性が高いから。
各通貨ペア・過去のボラ（変動幅）を見ていきます。
✓10日間の値幅平均（過去250日）
AUDUSD：279 pips
NZDUSD：257 pips
EURGBP：212 pips
AUDCAD：227 pips
NZDCAD：234 pips
※10日間で何pips動くかを平均化したもの。
✓ボラティリティ（過去250日）
AUDUSD：19.85
NZDUSD：19.24
EURGBP：13.52
AUDCAD：10.51
NZDCAD：11.77
※VIXと同じ計算式で数値化したもの。
この数字が大きいほうが、含み損失が大きくなりやすい傾向あり。
動かしていたのは5通貨ペア。
このなかで数字が一番大きいのは「AUDUSD」
こうした理由から「AUDUSD」を停止しました。
▢二番目に大きいのは「NZDUSD」
今週、さらなる絞り込みを行いました。
具体的には「NZDUSD」を停止。
こちらは、全ポジションを手動で決済・停止しています。
理由としては、
相場が不安定になったとき、含み損失が大きくなる可能性が高いから。
✓ボラティリティ（過去250日）
AUDUSD：19.85
NZDUSD：19.24
EURGBP：13.52
AUDCAD：10.51
NZDCAD：11.77
5通貨ペアのなかで数字が、
一番大きいのは「AUDUSD」二番は「NZDUSD」です。
ボラが大きい2通貨ペアを3月後半に停止したことになります。
▢今後の運用への影響をみてみる
✓3ヶ月の損益
AUDUSD/NZDUSDの損益：159ドル
全通貨ペアの損益：530ドル
割合を計算してみると、
(159ドル / 530ドル) × 100= 【30%】
なので、約30％分の収益（利益の可能性）が消える。
と同時に、約30%分のリスク（損失の可能性）もなくなります。
▢損をする可能性を減らす
完全無欠のトレーディング方法は、有史以来、一度も発見されていない。利益とは、損をする可能性への対価なのだ。
出典：WORLD END ECONOMiCA II (支倉 凍砂)
あらためて、
なぜ稼働通貨ペアを減らすのか確認します。
なぜ「損失が大きくなる可能性が高い」と考えるのか？
2023年相場は、不安定になると考えているから
✓まともな相場環境なら、銀行はつぶれたりしない
2023年3月、以下の銀行が破綻しました。
シリコンバレー銀行（史上2番目の規模）
クレディスイス（救済合併）
前回、銀行破綻が発生したのはいつか？
ベアスターンズ（救済合併）→ 2008年
リーマンブラザーズ（史上最大の規模）→ 2008年
メリルリンチ（救済合併）→ 2008年
現在が、まともな相場環境だとは考えていません。
そして、
EA自動売買が利益をもたらす前提条件は以下。
優位性があるロジックのEAを
相性がいい相場環境で
より長く動かす
年間を通して「2. 相性がいい相場環境」を満たすのは難しいと考えています。今年は「稼ぐ」を目標とする年ではないでしょう。
当メルマガでは、
経験にもとづかない「理論」や「知識」の話はしません。
損失という痛みをともなった、
「運用結果から学ぶ」を目標としています。
というわけで、今週は以上。
来週も検証と改善の毎日を過ごしましょう(^_-)-☆
■最新のトレード環境
最新のパラメーター設定
Strategy
= v2Default + Scalper +ShotgunRealTakeProfit = 0
RealStopLoss = 5000 (Shotgunのみ)
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = off
ManualLot = 0.01 or 0.02 or 0.04
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct = ストラテジーごとに変更
UseEarlyRecoveryMode：on
StartRecovery：2
MagicNumber = チャートごとに変更
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
» 参考：Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する
» 参考：Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定