【64】3/20~3/24の運用結果
こんにちは。
今週は「具体的な数値目標」を設定します。
１．運用結果 「プラス４．４１％」
２．各ストラテジーの取引比率が「50%以下」
３．「AUDUSD」を止めます - ボラ高め
上記のとおり。順番に見ていきます。
■１．運用結果 「プラス４．４１％」
海外製EA「Flex EA」でFX自動売買しています。
» Flex EA 公式サイト
少額のリアル口座で運用再開。
この運用結果をもとに、検証と改善を繰り返していきます。
トレード環境は以下のとおり。
今週の運用結果はこんな感じ。
✓今週の運用結果 3/20~3/24
週間利回り：４．９２%
週間損益：１１８．５６ドル
取引回数：２２回
含み損益：マイナス１１８．５６ドル → １４３．１０ドル
現在は以下の3ストラテジーを稼働。
Scalper（※参考：Scalper (FlexEA)の運用結果｜Q4 2022）
v2Default（※参考：v2Default (FlexEA)の運用結果｜Q4 2022）
Shotgun（※参考：Shotgun (FlexEA)の運用結果｜Q4 2022）
理想としては、
3ストラテジーが1/3ずつ取引してくれること。
✓現在の目標
3ストラテジーに取引を分散
取引回数ではなく、取引ロット数を分散
この2つ。
今週の運用結果をもとに、詳しくみていきます。
■２．各ストラテジーの取引比率が「50%以下」
もっと、バランスよく取引できないものか？
この考えを運用結果に反映させるため、毎週改善を続けています。
具体的な結果を見ていきましょう。
✓先々週(3/6~3/10)のバランス
FlexHybrid：0.06ロット →【約29%】
v2Default：0.04ロット →【約19%】
Shotgun：0.11ロット →【約52%】
✓先週(3/13~3/17)のバランス
Scalper：0.10ロット →【約31%】
v2Default：0.12ロット →【約38%】
Shotgun：0.10ロット →【約31%】
✓今週(3/20~3/24)のバランス
Scalper：0.20ロット →【約49%】
v2Default：0.11ロット →【約30%】
Shotgun：0.09ロット →【約21%】
ストラテジー「Scalper」が約1/2
多すぎる気もしますが、来週以降も続くようなら調整を考えます。
調整する場合は以下の2つが候補。
Scalperのロット数を下げる
Shotgunのロット数を上げる
先週の配信で詳しく解説しました。
取引ロット数を
「増やす」でもなく「減らす」でもなく「バランス」させるのが目標。
具体的な数値目標は、
各ストラテジーの取引比率が「50%以下」
来週以降、この数値を上回るストラテジーがある場合、取引ロット数の調整を行います。
▢取引回数ベースでみると、、、
先ほどのは「取引ロット数」ベース。
違う視点からも確認していきます。
✓今週(3/20~3/24)の取引回数
Scalper：10回 →【約31%】
v2Default：3回 →【約38%】
Shotgun：9回 →【約31%】
「Scalper」と「Shotgun」は同じくらい。
✓現在の取引サイズ
v2Default：0.02 → 0.03 → 【0.04】
Scalper：【0.02】
Shotgun：【0.01】
取引回数が少ない「v2Default」の取引サイズを段階的に引き上げてきました。
✓ベストな取引サイズ
v2Default：0.04
Scalper：0.01 or 0.02
Shotgun：0.01 or 0.02
この範囲かなと、考えています。
▢なぜ「Shotgun」より「Scalper」の取引サイズを大きくしているのか？
答えは、フォードテストの結果から。
✓Scalper（1/1~3/24）
取引回数 - 【135回】
利回り - 21.89%
最大ドローダウン - 10.63%
勝率 - 60.74%
PF - 2.09
✓Shotgun（1/1~3/24）
取引回数 - 【246回】
利回り - 24.91%
最大ドローダウン - 8.35%
勝率 - 76.01%
PF - 1.77
「Shotgun」の取引回数は「Scalper」の約1.8倍。
（※計算式：246回 / 135回 = 1.82）
1週間単位では、ばらつきがあります。
ですが、数週間動かしたら「Shotgun」の取引回数のほうが多くなる。こう考えています。
そして、現在の目標は以下。
具体的な数値目標は、
各ストラテジーの取引ロット比率が「50%以下」
取引回数が少ない「Scalper」の取引ロット数を上げることで、「Shotgun」の取引ロット比率が「50％以下」になるように抑える。
これが理由。
そして、実際のパラメーター設定に反映しています。
■３．「AUDUSD」を止めます - ボラ高め
現在は、以下5通貨ペアを稼働中。
「AUDUSD」「NZDUSD」「EURGBP」「AUDCAD」「NZDCAD」
取引全体でのリスクを下げるため「AUDUSD」を停止します。
理由としては、
相場が不安定になったとき、含み損失が大きくなる可能性が高いから。
具体的な数字といっしょに見ていきます。
✓10日間の値幅平均（過去250日）
AUDUSD：279 pips
NZDUSD：257 pips
EURGBP：212 pips
AUDCAD：227 pips
NZDCAD：234 pips
※10日間で何pips動くかを平均化したもの。
✓ボラティリティ（過去250日）
AUDUSD：19.85
NZDUSD：19.24
EURGBP：13.52
AUDCAD：10.51
NZDCAD：11.77
※VIXと同じ計算式で数値化したもの。
この数字が大きいほうが、含み損失が大きくなりやすい傾向あり。
現在動かしているのは5通貨ペア。
数字が一番大きいのは「AUDUSD」
こうした理由から「AUDUSD」を停止します。
▢なぜ「稼働通貨ペア」を減らすのか？
理由は一つだけ。
2023年相場は、不安定になると考えているから
✓自動売買「鉄の掟」
優位性があるロジックのEAを
相性がいい相場環境で
より長く動かす
EAは短期的には、損失となることも口座破綻することもあります。ですが、この方程式に従えば、長期的には利益を積み上げることが可能。
口座破綻しても、継続により利益を残せることは証明済み。
過去配信でまとめています。
気になる方は、以下からどうぞ。
▢2023年の運用方針 - 楽観の排除
損切りなし
最大損失は全入金額 (2,000ドル)
より保守的な設定に調整し続ける
なので、
入金額はすべて失う可能性を想定。
そのうえで、
より低リスクへ改善し続ける。
✓実施済みの改善策
入金額 → 削減
取引ロット数 → 削減
取引通貨ペア → 削減
楽観的な予測は外れた時に痛い目を見ることになる
出典：WORLD END ECONOMiCA III (電撃文庫) (支倉 凍砂)
当メルマガでは、
「自分の頭で考える」を実践。
楽観的な利益ではなく「最悪の損失」を減らすことを目標としています。
というわけで、今週は以上。
来週も検証と改善の毎日を過ごしましょう(^_-)-☆
■最新のトレード環境
最新のパラメーター設定
Strategy
= v2Default + Scalper +ShotgunRealTakeProfit = 0
RealStopLoss = 5000 (Shotgunのみ)
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = off
ManualLot = 0.01 or 0.02 or 0.04
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct = ストラテジーごとに変更
UseEarlyRecoveryMode：on
StartRecovery：2
MagicNumber = チャートごとに変更
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
» 参考：Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する
» 参考：Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定