こんにちは、まざです。
本日は「テスト運用の詳細」について解説していきます。
メルマガの内容
1.リアル口座の運用結果【プラス57,586円】
2.現在、行っているテスト運用2つ【分散→ リスク低】
3.年末までに超えるべき3つのハードル【波乱はないかなと】
なお、記事全体は「約2,000文字」
「2分」くらいで読める内容、さっそくどうぞ。
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■1.リアル口座の運用結果【プラス85,938円】
2022年11月7日(月)に「200%入金ボーナス」をもらい、リアル運用を再開。
以下の2口座で「Flex EA」を動かしています。
口座A:証拠金99万円(現金33万円+ボーナス66万円)
» 稼働ストラテジー:Default + v2Default
» 稼働通貨ペア:8通貨ペア(JPY, GBP, CHF 除外)
» 認証口座:GEMFOREX_3 by muzanomad
口座B:証拠金99万円(現金33万円+ボーナス66万円)
» 稼働ストラテジー:BigDefault + FlexHybrid
» 稼働通貨ペア:8通貨ペア(JPY, GBP, CAD 除外)
» 認証口座:GEMFOREX_4 by muzanomad
※運用結果は偽装できないmyfxbookの「認証口座」で公開。11月7日以降が対象期間となります。
▢運用結果まとめ(週間)
口座A:
» 週間利回り:プラス4.46%
» 週間損益:プラス47,082円
» 含み損益:マイナス34,546円
» 取引回数:21回
口座B:
» 週間利回り:プラス1.05%
» 週間損益:プラス10,503円
» 含み損益:マイナス6,741円
» 取引回数:6回
損益「プラス57,586円」
含み損失「マイナス41,287円」
保有ポジションに問題はなし。
現在の課題は、口座Bの「取引回数」が少ないこと。改善に取り組んでいます。
▢今週から、口座Bのストラテジーを変更
ズバリ、取引回数を増やすため。
以下データを参考に改善。
≫ 参考:Forex Trading Profile of muzanomad | Myfxbook
直近1か月の取引回数(11/18時点)
① 36回:Default
② 39回:BigDefault
③ 64回:FlexHybrid
④ 82回:v2Default
⑤ 55回:HarfGrid
先週まで稼働中の「② 39回:BigDefault」を「⑤ 55回:HarfGrid」に変更。理由としては「BigDefault」より取引回数は多くなるが「とても多く(2倍以上)」はならないから。
まだ期間が短いので、
運用結果に反映されるのは来週以降と考えています。
■2.現在、行っているテスト運用3つ
以下を目標に改善をつづけています。
より保守的(リスク低)な設定で、週間の取引回数を「10~20回」にすること。
毎週の運用結果をもとに、
より良い方法を探りながら動かしているのが現実です。
1.通貨ペアの分散
2.ストラテジーの組み合わせ
3.取引サイズの調整
以上3つをテスト中。
それぞれを詳しく見ていきます。
▢1.通貨ペアの分散
2022年9月28日から、デモ口座でテスト。
方法は以下のとおり。
口座A:スイスフラン (CHF) のクロス通貨ペアを除外
口座B:カナダドル (CAD) のクロス通貨ペアを除外
過去の例から、一通貨ペアの大きな変動によって口座破綻は起こっています。
なので「通貨ペア」の「稼働口座」を分散することで口座破綻リスクを下げられる。この効果を確認するのが目的です。
✓所感:ある程度は機能しそう
含み損失の差に表れています。
デモ口座A
» 利回り:28.51%
» 最大含み損失:27.56%
デモ口座B
» 利回り:25.55%
» 最大含み損失:71.27%
上記は証拠金100万円の2口座。
利回りは同じくらい。
大きな違いは、最大含み損失。
デモ口座Aは「27.56%」と安全圏。ですがデモ口座Bは「71.27%」と危険水域です。
この差は、以下の値動きの影響。
口座破綻は回避しました。
ですが「5日間」で「500pips以上」一方方向に動いた場合、正直キツイです。
✓含み損失に対する、基本的な考え方
(A) 33%以内:安全圏、必要なら軽い修正を行う
(B) 33%~50%:含み損失50%以下に抑えるための修正を考える
(C) 50%以上:口座破綻を想定して、EAの停止も含めた判断をする
なので、スイスフランを含むデモ口座Bは、(C)の口座破綻を覚悟するレベル。仮に破綻しても口座Aでは、トレードを継続できます。
まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。
-ジョージ・ソロス(ハンガリー系ユダヤ人の投資家)
生き残りさえすれば、チャンスあり。
「損失」を生き残った口座の「利益」でカバー。そんな選択肢が生まれます。
実際の効果を確かめるため、テスト運用をつづけます。
▢2.ストラテジーの組み合わせ
2022年を通しての運用方法。
以下、3ストラテジーを1口座で稼働しました。
Default(※参考:Default (FlexEA)の運用結果|Q3 2022)
※相場の反転を探し、最大5回までのグリッドトレード。精度はかなり高いですが、取引頻度は高くありません。
BigDefault(※参考:BigDefault (FlexEA)の運用結果|Q3 2022)
※Defaultと同じようにトレードしますが、より大きなスケールで実行。より大きな市場の反転を探します。ボラティリティの大きな相場に適した戦略。
FlexHybrid(※参考:FlexHybrid (FlexEA)の運用結果|Q3 2022)
※ 最初のトレードに関してはDefaultと同様に開始。その後のグリッドトレードについては、厳しい条件が満たされた場合にのみトレードが追加されます。
結果として利益を残しました。
取引期間は「2022年12月6日から2022年9月2日まで」
取引結果は「プラス123万1,642円」
年間を通して動かしたことで、問題点も見えてきました。
値動きが急変するタイミングで…
3ストラテジーの同じ通貨ペアが…
同時に同方向のポジションをもつ…
これにより、
1通貨ペアにおける取引サイズは大きくなりすぎる。結果として「含み損失の拡大」「口座破綻の危機」を起こしてきました。
参考:【24】6/13~6/17の運用結果
» USDCADで含み損失拡大
参考:【17】4/25~4/29の運用結果
» 取引ポジション数が増えすぎ
参考:【9】2/28~3/4の運用結果
» 口座破綻
参考:【4】1/24~1/28の運用結果
» AUDNZDで含み損失拡大
いつも同時にポジションを持つわけではありません。各ストラテジーが異なるタイミングでエントリーすることが前提。それをもとに「取引サイズ」「証拠金」を決めています。
✓3ストラテジーが、同じ方向にエントリーした場合
売買:Default「買い」+BigDefault「買い」+FlexHybrid「買い」
取引サイズ:Default「0.1」+BigDefault「0.1」+FlexHybrid「0.1」
保有ポジション:買い「0.3」→ 通常の3倍
なので同時に「0.3」のポジションを持つことは想定外の動き。以前から、何とかしたいと考えていました。
✓具体的な改善策
「3」ストラテジーを1口座で動かすのは、リスクが高い。
なので「2」ストラテジーへと変更。
シンプルに「同通貨ペア」「同方向」の最大ポジション数は「2/3」になります。同時にリスク(最大損失)も「2/3」に。これが狙いです。
これについては、
現在、稼働中のリアル口座でテストしています。
口座A:Default + v2Default
口座B:FlexHybrid + HarfGrid
テスト開始から3週間、
効果はまだ見えてきませんが、取引回数がポイントかなと。
これらのテスト運用は、失敗に終わるかもしれません。ですが、あくまで改善(修正)を目標とし取引を継続します。
「失敗するかもしれないことと、失敗するはずがないことの一番の違いは、失敗するはずがないことが失敗した場合、たいてい修正不能になることだ」
■3.年末までに超えるべき3つのハードル
年末までは、EAを動かす予定。
理由としては、大きな波乱はないと考えているから。
✓気になるスケジュール
①米国雇用統計 - 12月2日(金)
②米国CPI - 12月13日(火)
③米国FOMC - 12月13日(火)~14日(水)
この3つ。
①の影響は小さそう、ですが②と③が同じ日程なのはイヤな感じです。
12月第3週(12月12日~16日)以降、値動きが発生すると考えている人が多そう。
個人的には、
米国FOMCまで下落 or 上昇したものが、その後、反対方向に上昇 or 下落していく可能性を考えています。その動きが年末まで継続、そして今年は終了。
こんな感じかなと。
著名投資家のジョージ・ソロス氏は、「人間にとって不完全な理解は当たり前。間違っても恥ずかしくない。自分の間違いに気づくことは誇りである」と語る。
当メルマガの内容は、
EA運用に関して「不完全な理解」が多いかもしれません。
ですが、誇りあるトレーダーとなるため、
「自分の間違いに気づくこと」
以上を目標に、来週も検証と改善の毎日を過ごします。
▢お知らせ
GEMFOREXでは毎年11月、
「200%入金ボーナスキャンペーン」を開催しています。
✓開催日程
第1回:2022年11月7日~8日(2日間)第2回:2022年11月16日(1日間)第3回:2022年11月24~25日(2日間)第4回:11月第4週 (11/28~11/30)?
第3回まで終了。
第4回が開催されるかは不明。
もし来週開催されるとしたら1日間のみ。
毎朝、GEMFOREX公式サイトを確認することをオススメします。
» 参考:【いつか教えて】GEMFOREXの”200%入金ボーナス” まとめてみた
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以下のトレード環境で海外製EA「Flex EA」を動かしています。
✓最新のトレード環境
EA:Flex EA
稼働ストラテジー:
Default + FlexHybrid + v2Default + HarfGrid
時間足:1時間足
海外FX業者:
GEMFOREX (ロンドンサーバー)
VPSサーバー:
Time4VPS (リトアニアサーバー)
» 参考:コスト削減できる!おすすめ格安VPSを3つ紹介する
✓最新のパラメーター設定
通貨ペア:12通貨ペア(EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURCHF、AUDCHF、EURCAD、AUDCAD、NZDCHF、CADCHF、AUDNZD、NZDCAD、USDSGD)
Strategy
= Default + FlexHybrid + v2Default + HarfGrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = on
Risk = 0.00225
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1
EUR = 1
GBP = 0
JPY = 0
CHF = 1 (口座Bのみ)
CAD = 1 (口座Aのみ)
AUD = 1
NZD = 1
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
» 参考:Forex Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する【安定期突入】
» 参考:Forex Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定を解説
Trading Strategy
✓ Flex EA
無限のストラテジーが選べる「Flex EA」を稼働中。販売歴は7年越えのレジェンドEA。興味があるなら一見の価値アリ。
✓ GEMFOREX
取引口座は「GEMFOREXオールインワン口座」を使用。口座スペックが気になる方は、公式サイトを要チェック。
✓ Time4VPS
VPSサーバーは「Time4VPS」を利用。初回登録時は全プラン50%OFF。現時点で世界最安の選択肢と考えています。
追伸:最後までご覧いただき、ありがとうございましたm(_ _ )m
メルマガ読者の存在が、配信を続ける唯一の原動力。皆々さまにはマジ感謝です。なお、過去のメルマガは「こちら」からどうぞ。
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