こんにちは、まざです。
メルマガの内容
今週の運用結果
【プラス0.50%】
マイナス23,205円
【スワップの影響を考える】
パラメーター設定は変更なし
【来週もEA停止を継続します】
なお、記事全体は「約2,000文字」
「2分」くらいで読める内容、さっそくどうぞ。
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■ 今週の運用結果
2020年4月から海外製EA「Forex Flex EA」の運用結果を公開。
今週の結果は、
週間損益
【プラス10,754円】
週間利回り
【プラス0.50%】
含み損失
【181,075円 → 291,701円】
2022年6月29日からスタート。初期証拠金は190万8,260円(現金70万8,260円+ボーナス120万)
利回りはボーナスも含めた証拠金をもとに算出。なので入金額をもとにした実質利回りは、約2.7倍になります。
出典:GEMFOREX_2 Forex Trading System by Forex Trader muzanomad(2022年6月29日以降の取引がトレード結果)
Trading Strategy
✓ Forex Flex EA
無限のストラテジーが選べる「Forex Flex EA」を稼働中。販売歴は7年越えのレジェンドEA。興味があるなら一見の価値アリ。
✓ GEMFOREX
取引口座は「GEMFOREXオールインワン口座」を使用。口座スペックが気になる方は、公式サイトを要チェック。
✓ Time4VPS
VPSサーバーは「Time4VPS」を利用。初回登録時は全プラン50%OFF。現時点で世界最安の選択肢と考えています。
■ 取引回数は「3回」
以下を目標にEAを動かしています。
目標は、より保守的(リスク低)な設定で週間の取引回数を「10~20回」にすること。
週別のトレード回数
エントリー回数 - エクジット回数
6回-5回(6/29~7/1)
14回-4回(7/4~7/8)
4回-2回(7/11~7/15)
2回-15回(7/18~7/22)
6回-12回(7/25~7/29)
0回-7回(8/1~8/5)
0回-3回(8/8~8/12)
今週の取引回数は「3回」
現在、以下の方法でEAを順次停止しています。
・ポジションが利確
・MT4のチャート上に設定されているEAを手動で停止
・手動で決済はしない
順調にEAを停止中。
まずは、EAの停止状況を確認していきましょう。
▢ 稼働通貨ペアを停止中
先週末時点で、5通貨ペア・ストラテジーが動いていました。
稼働中の通貨ペア・ストラテジー(先週末)
Default
→ EURCHF、USDSGD
BigDefault
→ EURCHF、USDSGD
FlexHybrid
→ EURUSD
今週(8/8-8/12)、
1通貨ペア・ストラテジーを停止。なので残りは「4」。
稼働中の通貨ペア・ストラテジー(今週末)
Default
→ EURCHF、USDSGD
BigDefault
→ EURCHF、USDSGD
しかし含み損失は、
【181,075円 → 291,701円】へと拡大。
問題がないのか、詳しく見ていきます。
▢ 含み損が増えているが…大丈夫?
なぜ、含み損失が拡大したのか…。
結論は、
EURCHFが下落(ユーロ安方向)
USDSGDが下落(ドル安方向)
価格が上記の方向に動いたから。
現在動かしているEA「Forex Flex EA」は、必要に応じて追加ポジションを自動で持ちます。追加ポジションの数は、ストラテジーごとに違いますが基本的には5段目までがデフォルト。
保有中のポジションは、
EURCHF → 3段目
USDSDG → 3段目
となっています。
なので「5 - 3 = 2」となり、あと2段追加ポジションを取ることが可能。
もし5段目まで追加ポジションを作ったらどうなるか。含み損失を計算してみました。
▢ 口座破綻をシュミレーションする
現在のポジション、
EURCHF(Default+Bigdefault)
USDSGD(Default+Bigdefault)
5段目まで追加でポジションを持った場合の含み損失は以下のとおり。
(※2022年8月12日時点の為替レートで円換算しています。)
EURCHF (Default)
→ CHF -2,416 (約-34万円)
EURCHF (BigDefault)
→ CHF -5,795 (約-82万円)
USDSGD (Default)
→ SGD -1,960 (約-19万円)
USDSGD (BigDefault)
→ SGD -4,703 (約-45万円)
合計「約-180万円」
現在の証拠金残高は「217万8,787円」
5段目までナンピンすると含み損失率は、
180万円÷217万円×100= 82.94%
ここまでくると、
実質「口座破綻」と言えるでしょう。
ですが、
この想定が実現するためには、以下の条件を満たす必要あり。
「ドル」と「ユーロ」はほとんど動かず
「スイスフラン」が強く上昇
「シンガポールドル」も強く上昇
この可能性は低いと思いますが、
EAを完全停止する日まで、気を抜かず注視します。
▢ スワップの問題点①
今週決済されたポジションは、
EURUSDのストラテジー「FlexHybrid」のもの。
取引を詳しく見ていくと、
気になる点がありました。内訳をいっしょに見ていきます。
獲得pips (+44.8 pips)
① +156.2 pips (0.23 Lot)
② +14.1 pips (0.15 Lot)
③ -125.5 pips (0.10 Lot)
損益 (+10,754円)
① +37,263円 (0.23 Lot)
② -4,287円 (0.15 Lot)
③ -22,222円 (0.10 Lot)
スワップ損益 (-23,205円)
① -10,596円 (0.23 Lot)
② -7,104円 (0.15 Lot)
③ -5,505円 (0.10 Lot)
この数字は、
エントリー価格から「+33,959円」で利確されたということ。
そして、
マイナススワップ「-23,205円」を差し引いた「+10,754円」が実現利益となったことを意味します。
現在のパラメーター設定では、
含み益が口座残高に対して「〇〇%になったら利確」としています。
つまり「pips」ではなく「含み損益」で利確するタイミングが決まるということ。
FloatingTP_Pct
口座残高に対する未決済バスケットの利益額が、この変数で設定した値(%)に達
した場合、ポジションが決済されます。
例をあげると、
獲得pipsは「プラス50pips」
含み損益は「プラス1万円」
スワップは「マイナス1万円」
この状態では獲得pipsが「プラス」であっても、損益が「±0円」となり決済(利確)されません。つまり「マイナススワップ」が大きくなるほど、エントリーした価格からプラスになっても決済されづらくなります。
Forex Flex EAを効率的に動かすには、
マイナススワップがより少ない状態で決済されることを目指す必要あり。
では、どうすれば「マイナススワップ」を小さくできるのでしょうか?
▢ スワップの問題点②
「なぜ、スワップが大きくなったのか…。」
この理由を考えれば、ポイントが見えてきます。
それは「保有期間」の長さです。
保有期間
① 36日
② 37日
③ 43日
エントリー日~決済日
① 7月6日~8月12日
② 7月5日~8月12日
③ 6月29日~8月12日
つまり、なかなか決済(利確)されず「保有期間」が長くなったため「マイナススワップ」が積み重なり、結果としてスワップ損失が大きくなった。
これが答えです。
(※ちなみに保有期間の平均は「9日」)
この問題は以前にも気づいていました。
ただ、1ポジ目は、12月上旬にエントリー。なので、2か月ちかく含み損のまま、保有していました。スワップだけで「マイナス15,000円」ほど。
エントリーから1か月経過したポジションは、手動で決済もあり。こう考えています。
今後、保有期間が30日以上になったポジションは、手動で決済を判断。
この時点で考えた対策は、
保有期間が1か月を超えた時点で手動決済を検討する
その後、保有期間が1か月を超えるポジションは、ほとんどなし。なので停止を検討する必要はありませんでした。
現在は(7/25~7/29)の週より、EA停止モード中。なので手動決済は検討していません。
ですが、
今回のポジションの保有期間は「43日」。
1か月(約30日)以上となり、やはりスワップの影響を大きく感じます。保有期間が1か月を超えた時点で、なんかしらの行動を考えたほうがいいのかもしれません。
これについては、今後の検討課題とします。
▢ 来週の具体的な行動
具体的な行動は2つ。
① 利確された通貨ペア・ストラテジーを順次停止
② 含み損失の拡大を注視
停止モードのときに、やるべきことはこれだけです。
残りのポジションは、
EURCHFの買いポジション(ユーロ買い方向)
USDSGDの買いポジション(ドル買い方向)
含み損失が拡大する可能性もあり。
実際の結果は、来週のメルマガでの報告になります。
かつて米第32代大統領夫人、エレノア・ルーズベルトはこう言った。 「人の失敗から学びましょう。自分で全部経験するには、人生は短すぎます」
出典:失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織 (マシュー・サイド)
当メルマガでは、
失敗(損失)を隠したりはしません。
「口座破綻」と「損失」をすべて公開します。
アナタ自身の失敗ではなく、
ぜひとも、僕の失敗(損失)から多くを学んでください。
先週までの結果は、下記のボタンを押すことで確認できます。気になる方は参考にしてください。
■トレード環境を確認
2021年12月から以下のトレード環境で海外製EA「Forex Flex EA」を動かしています。
▢ 最新のトレード環境
EA:Forex Flex EA
稼働ストラテジー:
Default + BigDefault + FlexHybrid
時間足:1時間足
通貨ペア:14通貨ペア(EURUSD、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURGBP、EURCHF、EURCAD、AUDCAD、AUDNZD、GBPCHF、GBPCAD、USDSGD)
海外FX業者:
GEMFOREX (ロンドンサーバー)
VPSサーバー:
Time4VPS (リトアニアサーバー)
参考:海外FXで自動売買[EA]→おすすめ業者は3つだけ
参考:コスト削減できる!おすすめ格安VPSを3つ紹介する
▢ 最新のパラメーター設定
デフォルトから変更している「Forex Flex EA」のパラメーター設定一覧です。
Strategy
= Default + BigDefault + FlexHybrid
RealTakeProfit = 0
PipStep = 通貨ペアごとに変更
MM = off
ManualLot = 0.10
DD_TP_Mode = thisCharts
DD_StoplossPct = 1000
FloatingTP_Pct
= ストラテジーごとに変更
MagicNumber
= チャートごとに変更
Currency Pair Filters
USD = 1~2
EUR = 1~2
GBP = 1~2
JPY = 0
CHF = 0~1
CAD = 0~1
AUD = 1~2
NZD = 1~2
MinBeforeNews = 240
MinsAfterNews = 30
参考:Forex Flex EAを動かした「事実・結果」を報告する【安定期突入】
参考:Forex Flex EA初心者が『絶対』知っておくべきパラメーター設定を解説
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